1.1.1 商业银行风险预警的产生背景
20世纪80年代以后，全球金融市场发展迅速，经济出现了一体化的潮流，国际金融市场呈现出一种快速膨胀的趋势，西方国家的银行业发生了巨大的变化。
随着金融自由化的深入，世界发达国家的商业银行迅速拓展其业务范围，扩大其市场领域，但是随着金融产品的市场价格、利率、汇率的波动日益加剧，银行资产在越来越不稳定的环境中运行，使得商业银行不得不面对越来越大的风险，因而对商业银行的风险管理也提出了许多新的要求。进入20世纪90年代，随着环境各方面对商业银行的影响加大，随着银行在经营方面的难度提高，随着追求效益最大化所不得不承受的风险，造成银行本身所承担的风险破坏可能性也就越来越大。由于商业银行对利润不断地追求使得它们无法从根本上杜绝风险的发生。英国的巴林银行、国民西敏斯特银行、美国的信托银行、日本的大和银行、住友银行，都因没能有效控制其风险而导致了惨重的损失。
国际金融市场竞争的加剧，推动了金融创新和银行产品与服务的快速发展，造成了商业银行涉及的领域越来越宽，越来越激烈的竞争造成了潜在风险急剧加大，风险的破坏力也越来越大，国际上的商业银行因此逐步关注对风险的全方位管理，开始进行风险预警的研究，在其经营中逐步运用风险预警的技术和方法，同时在其内部成立了风险预警的组织机构，来实施风险预警和管理。
目前，我国商业银行风险管理与国际先进水平存在很大差距，远不能适应经济持续、健康成长以及国际同业竞争的需要。长期以来，我国商业银行缺乏有效的风险监测和控制手段，通常是事后处理多，事前防范少；定性分析多，定量分析少；静态分析多，动态分析少；立足局部分析多，站在全局角度分析少。商业银行风险预警的应用将会改变传统管理模式下风险判断表面化和风险反映滞后的状况，加强风险搜索的系统性和准确性，提高风险分析的技术含量，促使商业银行风险管理工作提高到一个新水平。
1.1.2 商业银行风险预警的定义
一、预警及相关概念
预警（Early-Warning）一词源于军事。它是指通过预警飞机、预警雷达、预警卫星等工具来提前发现、分析和判断敌人的进攻信号，并把这种进攻信号的威胁程度报告给指挥部门，以提前采取应对措施。军事预警在社会政治、经济宏观管理以及环境保护等诸多领域得到了广泛的应用。
在经济领域，风险预警是指通过一系列技术手段对特定经济主体进行系统化连续监测，提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势，并发出相应的风险警示信号。
在研究经济领域风险预警的时候，有必要明确评价、预测、预警、报警几个概念之间的联系和区别。
评价是对当前和历史的宏观经济和企业经营业绩作出一个定性或定量的判断以表明其好坏，其重要性不言而喻。评价是企业管理的基础，根据评价结论可以判断当前战略和其他经营策略是否合适，还可以对员工进行奖惩和升迁降级。但是，评价是事后的，不能及时监控企业的经营过程。而且评价也没有预见性，评价的结论不能指导以后的工作。
预测是在假设宏观经济和企业经营业绩具有持续性的前提下，基于经济运行和企业的历史经营数据，运用时间序列、回归分析等统计方法来判断宏观经济和企业经营业绩的未来走势。预测对于企业编制预算和制定战略极其重要。但预测结果受到很多因素的影响而具有不确定性，如企业突然的重大人事变动，重大投资收购活动，国家严厉的经济政策等。而且，企业不能根据预测结论来判断未来的风险程度。
一般认为，预警是在承认评价和预测的基础上，利用先行指标和发展趋势预测未来的发展状况、度量未来的风险强弱程度，并通知决策人员及时采取应对措施以规避风险，减少损失。预警有先觉性、动态性和深刻性。预警要有评价和一般预测等大量前期工作做基础。
报警指警源“安全状态信息”中的一个或几个观测值，分别达到阀值时发出声、光等信号而引人注意的功能。达到阀值之前或之后的变化通常是未知的。预警指系统实时检测警源的“安全状态信息”并自动输入数据处理单元，根据其变化趋势和描述安全状态的数学模型或决策模式得到危险态势的动态资料，不断给出危险源向事故临界状态转化的瞬态过程。因此报警和预警的本质区别在于有无预测模型或模式。可见预测对于预警的重要性。
二、商业银行风险预警的定义
要对风险进行准确预警，发现其规律是必要的一步，之所以可以对商业银行面临的风险进行预警，是因为任何风险的发生必然有一定的原因与条件，风险的爆发必然要经历一个蕴藏、生成、演化、临近、显现和作用的阶段，而且也并不是每一次风险的发生一定会造成破坏而成为危机或灾难。就是风险对某个特定目标产生作用到真正形成破坏和失控状态，也同样需要一个过程。因此，只要真正认识到风险的特征，可以感知和测评风险所处状态，就可以将风险在不同程度上得到转化、分解、控制和有效管理，就可以使风险在爆发失控前得到制止或脱离其目标，就可以在风险一旦突变成灾难时迅速形成有效的处理机制，将风险损失降低到最低的程度。这便是风险可以预警的前提条件。
结合风险预警的一般意义，商业银行风险预警就是以商业银行经营的目标和原则作为依据，利用现代化工具和各种技术手段，收集各类经营环境变化可能、银行业务经营状况、业务对象内部管理状况、业务对象的财务状况资料，同时针对其经营活动进行评估、审核、整理、分析、监测，提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势，发出不同阶段下的风险预警信号。这个过程就是风险预警。
之后，在保证所采集的风险信号能及时准确传达的基础上，将信号进行数据分析和归纳处理，做出不同控制行为的决策，将各种可能风险转化或将发生的风险损失降低到最小程度，这样形成的一个完整的过程称为风险管理。
三、商业银行风险预警与风险管理
商业银行风险预警和风险管理有着深刻的联系，商业银行风险管理是指商业银行通过风险识别、风险估计、风险处理等方法，预防、回避、分散或转移经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行经营安全的一系列措施总和。从广义上讲，商业银行风险管理是一项覆盖范围极为广泛的工作，它涉及发现风险、分析风险、解决风险的整个过程。
商业银行的风险预警是商业银行风险管理工作的一个重要组成部分，是商业银行风险管理体系的一个子系统。将风险预警纳入商业银行风险管理工作中，使得商业银行风险管理工作更具前瞻性，风险管理的主动性进一步增强。
按照风险发展的过程来看，一个完整的风险管理流程包括对风险的识别、对风险的监测、对风险的度量、对风险的控制和对风险的转移。
风险识别是指对商业银行潜在的各种风险进行系统的归类和全面的分析以掌握其性质与特征，便于确定哪些风险应予以考虑，同时分析引发这些风险的主要因素和所产生后果的严重性，这个阶段是对风险进行定性分析的基础性工作；对风险的监测是指对风险监测指标的密切关注，随时注意这些指标出现的异常变动；对风险的度量是指要根据一定的风险量化模型将面临的风险量化，并追踪风险的进一步发展方向及影响程度；风险的控制是指要根据量化了的风险状况提出相应的控制措施，防止风险影响的进一步扩大；风险转移则是要运用银行可运用的技术手段及各种金融避险工具来转移已有的风险。
风险预警主要涉及到这个过程的风险识别、监测、度量和部分风险控制过程，风险预警更侧重于风险的感知层面。风险预警中对风险的识别、风险状态的监测和度量只是完成了风险管理的一部分工作。具体的风险管理部门要根据风险预警部门提供的风险预警报告，来选择风险管理工具和技术对风险加以控制和转移。
风险预警对风险的提前感知前移了风险管理的覆盖范围，根据风险预警所具备的职能，通过风险预警指标体系对风险的监控，风险预警体系增强了银行对风险感知的敏感程度。可以这样说，风险预警体系就像银行风险管理体系的一个“感应器”，它随时感应着商业银行面临的各种风险变动，并实时传递给风险管理部门，使得风险管理部门能够及时做出决策，采取相应的风险管理措施。这个“感应器”使得银行对风险的感知在时间上大为提前，从而使银行有充裕的时间来作出应对方案，而不必等到风险进一步显现和暴露，对银行资产造成更大的损失时才采取措施。
风险预警是对我国现有商业银行风险管理体系的重要补充，从而使风险管理形成一个集事先风险预警、事中风险控制、事后风险补救的完整过程。“防微杜渐”、“防患于未然”等格言依然是现代化风险管理的精髓所在。对银行而言，风险的发展必然经历一个蕴藏、生成、演化、临近、显现和作用的阶段，而且也并不是每一次风险的发生一定会造成破坏而成为危机或灾难。就是风险对某个特定目标产生作用到真正形成破坏和失控状态，也同样需要一个过程。因此，通过风险预警，对风险进行事先的感知与预控，再在风险发展的不同阶段配合其他风险管理方法和工具，就可以将风险在不同程度上得到转化、分解、控制和有效管理，就可以将风险在爆发失控前得到制止或脱离其目标，就可以在风险一旦突变成灾难时迅速形成有效的处理机制，将风险损失降低到最低的程度。大量经验表明，银行在经营过程中，风险隐患发现得越早，其造成的损失比率就越低。J。P。摩根银行的统计分析表明，在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献率为 50%~60%，在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献率为25%~30%。而当风险暴露后才进行事后处理，其效力低于20%。
商业银行风险预警及相关职能的建立和运用将为风险管理流程的进一步细化和量化提供支持，使预警功能在风险管理的各个环节上得到扩展，并可在此基础上最终形成与各业务部门信息系统对接的“风险管理系统”。所以，在商业银行风险管理工作中运用风险预警提高了我国商业银行现有风险管理体系风险管理的前瞻性、主动性及有效性，为商业银行稳健经营提供有力的决策支持和技术保障。